Заходим на официальный сайт:
http://jquery.com/
Нажимаем на ссылку Download. Выбираем сжатый файл Download the compressed, production jQuery 1.11.3
Правой кнопкой мыши кликаем по ссылке. Нажимаем Сохранить объект как…
Сохраняем файл.
